در این معادله λ_i   نرخ تعدیل جزیی برای i مین صنعت است که نشان از متغیر بودن آن برای صنایع مختلف است. λ_i   باید غیرمنفی و کمتر از یک باشد. λ_i به وسیله تابعی از متغیرهای مربوط به فرایند تعدیل صنعت مشخص میشود؛ چنانکه پیرو نظریه گروسکی و همکارانش λ_i به شکل تابعی از سود باوقفه به صورت مابهالتفاوت قیمت- هزینه واحد بر فروش در دوره t-n (PCM_t-n)، محاسبه میشود که نشان دهنده سود بنگاه میباشد و انتظار اثر مثبت را بر ضریب تعدیل جزیی نمایان میسازد. و بلندی و ارتفاع موانع ورود، که بوسیله متغیرهای اندازه بنگاه (MKT) و نرخ عدم مزیت هزینهای (CDR) است، معین میشود. اثر انتظاری این دو متغیر بر ضریب تعدیل جزیی حاکی از اثری معکوس است.

سود بالا باید مجذوبین زیادی برای ورود به صنعت به دنبال داشته باشد؛ لذا اثر مثبت بر درجه تعدیل، از این جهت میباشد. هر چند برخی مطالعات تجربی به طور مثال مطالعه مولر^[۹۳] (۱۹۹۰)، ارتباط منفی بین درجه تعدیل و تمام متغیرهای مذکور را نشان داده است (بهاتاچارا و بلوچ، ۲۰۰۰: ۷). ارتباط بین متغیرها و درجه تعدیل به شکل زیر است.
Ln λ_i = C₁+C₂LnPCM_t-n+C₃LnMKT_t+C₄LnCDR_t (۵)
- - +
ضرایب مدل (۵) به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. لذا پس از جایگزاری معادلات (۱) و (۵) در معادله (۴) و سادهسازی، معادله (۶) به شکل زیر حاصل میشود که مدلی غیرخطی میباشد.
LnH_t = (C₁+C₂LnPCM_t-n+C₃LnMKT_t+C₄LnCDR_t)(β_۰+ β_۱LnMKT_t+ β_۲LnK/S_t+ β_۳ LnCDR_t+ β_۴LnIMP_t+ β_۵CPD-LnH_t-n)+LnH_t-n
(۶)
تمام متغیرهای این معادله و اثرات آنها در زیر توضیح داده شدهاند. تأثیر هر یک از ضرایب متغیرها بعد از تخمین بر تمرکز مشخص میشوند.
۳-۸-۳. معرفی متغیرها
جهت آشنایی با متغیرهای مدلها ابتدا لازم است متغیرها و نحوه استخراج و محاسبه آنها ذکر شود. در زیر با تمام متغیرها آشنا میشویم. لازم به ذکر است که کلاً در تمام متغیرها و مدلها، اندیس t به سال ۱۳۸۶ و اندیس t-n به سال ۱۳۷۸ اشاره دارد. n در این پژوهش اختلاف دو سال مذکور و عدد ۸ میباشد.
H_t همان شاخص هرفیندال- هیرشمن در حالت تحققیافته سال ۱۳۸۶ است که با نحوه محاسبه این شاخص آشنا شدهایم. این شاخص، متغیر وابسته مدل محسوب میشود.
H_t-n شاخص هرفیندال- هیرشمن در حالت تحققیافته سال ۱۳۷۸ که متغیر وقفهای از شاخص هرفیندال میباشد.
H_t^* سطح تمرکز حالت یکنواخت (بلندمدت) و بر اساس شاخص هرفیندال میباشد که به صورت غیرمستقیم و ضمنی محاسبه میشود.
MKT_t   حداقل اندازه کارای بنگاه^[۹۴] است که به عنوان شاخص اندازه بنگاه و در مجموع اندازه بازار مطرح میشود و میتواند بر حسب فروش، اشتغال، دارایی، ارزش افزوده و …. تعیین شود. فروش بنگاه گزینهای است که در اکثر مطالعات برای محاسبه این شاخص انتخاب میشود؛ از این رو در این پژوهش نیز فروش بنگاه را برای این شاخص در نظر گرفتهایم. این متغیر در مدلها همان حداقل مقیاس کارا (MES) میباشد. همانطور که گفته شد برای محاسبه حداقل مقیاس کارا از روش میانه سهم بنگاههای صنعت بر اساس توزیع تجمعی استفاده کردهایم و سپس مقدار فروش بنگاه همتراز با حداقل مقیاس کارا (بهینه) به عنوان اندازه صنعت مورد نظر انتخاب شده است. لازم به ذکر است که قبل انجام مراحل فوق حتماً باید فروش بنگاهها را برحسب ارزش مرتب کنیم؛ که در اینجا فروش بنگاهها از بزرگ به کوچک مرتب شدهاند. ارتباط بین MKT و MES به شکل تابعی زیر میباشد.
MKT ~ MES
همانطور که از تناسب فوق مشخص است، رابطه مستقیم و متناسبی بین اندازه بنگاههای بازار و در حالت کلی بازار (MKT) و حداقل مقیاس کارا (MES) برقرار است. از آنجا که عموماً حداقل مقیاس کارای بنگاه به عنوان صرفههای مقیاس تلقی میشود؛ این متغیر با اندازه بازار (تعداد بنگاههای صنعت) رابطه معکوس دارد؛ از طرفی صرفههای مقیاس رابطه مستقیمی با تمرکز صنعتی دارند؛ لذا رابطه معکوسی بین اندازه بازار و تمرکز وجود دارد. اصولاً ارتباط بین حداقل مقیاس کارا و تمرکز مستقیم میباشد؛ لذا از نظر تئوری انتظار ارتباط مستقیم و مثبتی میان تمرکز صنعتی و اندازه بنگاه‌های کارا (MKT) میرود.
K/S_t   متغیر دیگری است که شدت سرمایه نام دارد از تقسیم مجموع سرمایه بنگاههای فعال در صنعت بر مجموع فروش بنگاههای صنعت و برای سال ۱۳۸۶ محاسبه شده که یک پراکسی (متغیر جایگزین) مانع ورودی برای بنگاهها به ویژه بنگاههای کوچک محسوب میشود. به لحاظ تئوری ارتباط انتظاری مثبتی بین تمرکز و شدت سرمایه برقرار میباشد. آمار مربوط به سرمایه بنگاههای صنعت به صورت خام و از آمارنامه کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران استخراج شده است.
CDR_t تحت عنوان «نسبت مضار هزینهای» یا «نسبت عدم مزیت هزینهای»^[۹۵] که در این مطالعه برای اندازه گیری شدت موانع ورود در صنایع مختلف استفاده شده و به صورت زیر محاسبه میشود.
CDR =
شرایط ورود از جنبه های مهم ساختاری بازار است و نقش موثری در شکلگیری نوع سازمان بازار دارد و عامل موثر در تعیین تعداد بنگاههای فعال در هر بازار است. برای اندازه گیری شدت موانع ورود در بازارهای ایران از این شاخص استفاده میشود و به کمک آن، نقش موانع ورود در بروز عملکرد غیررقابتی ارزیابی میشود. نسبت مضار هزینهای ماهیتاً شاخصی است که موانع ورود طبیعی را اندازه گیری میکند و موانع مصنوعی که عمدتاً منشا دولتی دارند را تا حدی در بر میگیرد (خداداد کاشی، ۱۳۷۷: ز).
برای به دست آوردن این متغیر، باید ابتدا ارزش افزوده سرانه کارگر در تمامی بنگاه‌ها(صنعت) را به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب نموده و سپس با مشخص کردن میانه، داده های کوچکتر از آن در صورت کسر و داده های بزرگتر از آن را در مخرج کسر قرار داد. هر چه این نسبت کوچکتر از یک باشد به معنای آن است که تولید در مقیاس کوچک چندان به صرفه نیست، این شاخص از دیدگاه نظری موانع ورود از نوع صرفههای مقیاس را اندازه گیری میکند. بنابراین CDR را میتوان شاخصی تلقی نمود که علاوه بر لحاظ کردن موانع ورود از نوع صرفههای مقیاس، موانع ورود از نوع مزیت مطلق هزینهای را نیز در بر میگیرد. به طوری که هر چه صرفهجویی ناشی از مقیاس زیادتر باشد، مخرج کسر بزرگتر و هر چه مضار هزینهای تولید در مقیاس کوچک زیادتر باشد، صورت این نسبت کوچکتر خواهد بود. تعیین مقدار CDR برای تفکیک بازار یک امر دلبخواهی است و از قبل نمیتوان عدد معینی را در نظر گرفت؛ اما هر چه CDR از یک کوچکتر باشد، مانع ورود اساسیتر خواهد بود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، نشان دهنده آن است که تولید در مقیاس کوچک با صرفهتر است. اما اگر این شاخص عددی کوچک باشد، نشان دهنده وجود صرفههای مقیاس و مانع ورود بزرگتر است. در این مورد نیز، یک ارتباط مستقیم و مثبت بین تمرکز و CDR انتظار میرود.
CPD یک متغیر مجازی تفاوت محصول است که برای صنایعی که کالاهای نهادهای، تولید میکنند عدد صفر و برای صنایعی که کالاهای مصرفی، تولید میکنند عدد یک لحاظ میشود، که معرف مزیت هزینهای برای بنگاههای بزرگ و شناساندن برندهای بازاری جدید بنگاههای کوچک و هزینه های اساسی اولیه ورود در صنعت میباشد که ارتباط انتظاری مستقیم با تمرکز را نشان میدهد.
تفاوت محصول ممکن است که عدم مزیت بنگاههای کوچک را افزایش دهد، به خصوص هنگامی که هزینه های رشد و توسعه و برندهای جدید بازاریابی و فروش منجر به هزینه های اولیه ورود قابل توجهی در صنعت شود.
برای تعیین CPD برای کالاهای مصرفی جهت مصرف کنندگان نهایی عدد یک لحاظ می‌شود که باعث نشان دادن تمرکز بیشتر شده و برای کالاهای واسطهای، سرمایهای و تولیدی عدد صفر در مدل لحاظ میشود که تمرکز کمتر را نشان میدهد.
IMP_t   شدت یا نفوذ واردات در مصرف داخلی که از تقسیم واردات بر حاصلجمع فروش و واردات منهای صادرات حاصل میشود. این شاخص اثر نامعلومی بر تمرکز را نشان میدهد که این اثر بستگی به افزایش ظرفیت تولید و کارایی بنگاههای کوچک و کمبازده، اثری معکوس بر تمرکز و یا با ضعیف بودن و ادغام این بنگاهها، اثر مستقیم بر تمرکز را نشان میدهند. اگر بنگاههای کوچک صنعت در رقابت وارداتی از روی بیکفایتی از صنعت خارج شوند و یا با بنگاه‌های دیگر داخلی ادغام شوند، انتظار اثر مثبت بر تمرکز میرود. و چنانچه پیرو نظر دیملو و یوراتا^[۹۶] (۱۹۸۴)، اگر بنگاههای بیکفایت و ناکارآمد ظرفیت تولیدیشان را افزایش داده و کارایی بیشتری کسب کنند، تمرکز کاهش مییابد و این اثر معکوس و منفی بر تمرکز را نتیجه می‌دهد؛ لذا شدت واردات اثری نامعلوم بر تمرکز دارد. شکل فرمولی و نحوه محاسبه شدت واردات در زیر آمده است (بهاتاچارا و بلوچ، ۲۰۰۰: ۵).
IMP_t =
در فرمول فوق IM نشان دهنده واردات صنعت، EX صادرات صنعت و S فروش صنعت می‌باشند.
PCM_t-n متغیر توضیحی دیگر به کار رفته در مدلها که نماینگر سود باوقفه است به وسیله مابهالتفاوت قیمت - هزینه واحد بر فروش در دوره t-n اندازه گیری میشود.
این متغیر در فرم تابعی ضریب تعدیل جزیی وقتی برای صنایع مختلف، متغیر و غیرثابت در نظر گرفته میشود، وجود دارد و انتظار ارتباط مستقیم و مثبت با ضریب تعدیل جزیی برای آن میرود؛ چرا که سودهای بالا باید جذب ورود به صنعت را بیشتر کنند. هر چند بعضی مطالعات صورت گرفته ارتباط منفی را هم نشان دادهاند.
نحوه محاسبه PCM به صورت تقسیم ارزش افزوده صنعت منهای دستمزد و حقوقها بر فروش صنعت در سال ۱۳۷۸ است. به طوری که در محاسبه ارزش افزوده صنعت، فروش صنعت را از مواد اولیه و هزینه های سوخت و انرژی صنعت کسر کردهایم. شکل فرمولی PCM و ارزش افزوده در زیر گزارش شده است.
مواد اولیه - هزینه سوخت و انرژی – فروش صنعت = ارزش افزوده صنعت
PCM_t-n =
در فرمولهای فوق VA ارزش افزوده صنعت، W و SA دستمزد و حقوق و S فروش صنعت میباشد.
A/S آخرین متغیری است که تحت عنوان شدت تبلیغات معرفی شده و از تقسیم تبلیغات (A) بر فروش صنعت (S) حاصل میشود. لازم به ذکر است پس از محاسبه این متغیر حتماً باید آن را بر حسب ارزش مرتب کرد. به طور مثال در اینجا شدت تبلیغات از بزرگ به کوچک مرتب شدهاند که نیمه بالایی و بزرگتر حاکی از صنایع با تبلیغات بیشتر و با هزینه های اولیه ورود درونزا و نیمه پایینی صنایع با تبلیغات کم و هزینه های اولیه ورود برونزا وارد مدل میشوند.
۳-۸-۴. نمونه زیر مجموعهای صنایع
ساتن (۱۹۹۱) استدلال میکند که دیدگاه های سنتی تعیین ساختار بازار نیاز به اصلاح و ترکیب شدن بینشهایی از نسل جدید مدلهای تئوری بازی رفتار بنگاه دارند. به ویژه او استدلال میکند که فقط یک کران پایین برای ارتباط بین اندازه بازار و تمرکز میتواند تعریف شود. این کران پایین وقتی که هزینه های اولیه ورود برونزا باشند، حاکی از ارتباط معین و معکوس بین اندازه بازار و تمرکز است که به سمت صفر میل میکند. در حالیکه برای صنایع با هزینه های اولیه ورود درونزا ارتباط معین و منظمی بین اندازه بازار و تمرکز یافت نمیشود. این نظریات با مطالعات تجربی مورد تایید قرار گرفتهاند.
در این قسمت پژوهش نظرات و دیدگاه های ساتن در مورد صنایع کارخانهای ایران را بررسی میکنیم. لذا مدلهای مورد بررسی را در حالت شدت پایین تبلیغات (A/S)، به عنوان هزینه‌های اولیه ورود معین برونزا و صنایع با شدت تبلیغات بالا را به عنوان هزینه های اولیه ورود معین درونزا طبقهبندی میکنیم. همانطور که گفته شد فقط در حالت اول ارتباط مشخص و معکوسی بین اندازه بازار و تمرکز صنعتی برقرار است و در حالت دوم ارتباط مشخصی وجود ندارد. این طبقهبندی در صنایع ایران به دو گروه ۴۷ صنعتی انجام میپذیرد و مدلهای (۳) و (۶) برآورد میشوند.
همچنین مدلهای (۳) و (۶) در نمونه ۴۷ صنعتی برای حالتهای تمرکز بالا و تمرکز پایین آزمون میشوند و ضریب تعدیل جزیی و ضرایب برآورد میشوند.
فصل چهارم
برآورد الگو و تحلیل نتایج
۴- برآورد الگو و تحلیل نتایج
۴-۱. مقدمه
در فصل سوم به ارائه الگو و روش های تخمین مورد استفاده در این رساله پرداخته شد. در این فصل به برآورد الگوها و بررسی نتایج بدست آمده بین متغیرها در حالات مختلف می‌پردازیم. به منظور بررسی پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانهای ایران که ۹۴ صنعت را شامل می‌شود، با بهره گرفتن از داده‌‌های بنگاههای صنعتی کدهای چهار رقمی ISIC و الگوی مقطعی و با بهره‌گیری از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن، به تجزیه و تحلیل مدلهای مورد بحث می‌پردازیم. در ابتدا لازم به ذکر است که ایستایی متغیرها برای الگوی مقطعی نیاز به بررسی و آزمون ندارد و لذا این آزمون در حالت مقطعی مطرح نمی‌باشد. تمامی مدلها با فرض نرمال بودن پسماند ارائه شدهاند. سپس با توجه به برآورد و آزمون مدلهای مختلف در حالت مقطعی و برای دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶، در مرحله آخر نتایج بدست آمده را تفسیر مینماییم. شایان ذکر است که در نمونه زیر مجموعهای صنایع ۴۷ صنعت و در حالت شدت تبلیغات بالا و پایین برای معین شدن اثر تبلیغات بر صنایع مذکور و همچنین تمرکز بالا و پایین بررسی میشوند.
۴-۲. داده ها
برای بررسی پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانهای ایران از داده های بنگاه‌های صنعتی در ایران استفاده کرده‌ایم. جهت تحقیق از داده های ۹۴ صنعت کدهای چهار رقمی ISIC، که بالغ بر ۸۸۰۰ بنگاه میباشد، طی دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ استفاده می‌شود. به علت محدودیت اطلاعات واردات، صادرات و برخی متغیرهای دیگر در سطح بنگاه و بازار(صنعت)، بررسی ۹۴ صنعت از کل ۱۳۰ صنعت کدهای چهار رقمی مشترک موجود در دو سال مذکور بازار ایران را در نظر گرفتیم. لازم به توضیح است که سایر اطلاعات برای دیگر صنایع محاسبه شده و در صورت لزوم گزارش میشوند.
اطلاعات مربوط به بنگاه‌ها و صنایع مختلف از داده های خام مرکز آمار ایران و بر اساس پرسشنامه کارگاههای صنعتی محاسبه شدهاند. شاخص تمرکز صنعتی مورد استفاده شاخص هرفیندال- هیرشمن بوده و برای تمامی صنایع چهار رقمی ISIC موجود در صنایع ایران محاسبه شدهاند. متغیرهای موانع ورود، ارزش افزوده و مابهالتفاوت قیمت- هزینه واحد(سود) که برای محاسبه نیاز به اطلاعات قیمتی داشتند، از اطلاعات شاخص قیمتی بانک مرکزی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و مرکز آمار ایران اخذ شدهاند.
جهت برآورد مدلها، نرمافزارهای Eviews 7 و Excel 2007 مورد استفاده قرار گرفتهاند.
۴-۳. معرفی الگوها
به منظور بررسی پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانهای ایران از الگوی داده مقطعی استفاده میشود. این رساله به پیروی از مطالعه بهاتاچارا و بلوچ (۲۰۰۰)، اساساً مدلهای (۱)، (۳) و (۶) فصل قبل را برای نمونه کامل ۹۴ صنعت از صنایع ایران را مورد آزمون قرار میدهد. در حالت نمونه زیرمجموعهای که شامل ۴۷ صنعت است نیز مدلهای (۳) و (۶) بررسی می‌شوند. ضریب تعدیل جزیی، ضرایب و پارامترها در فرمهای مختلف محاسبه و مقایسه می‌شوند؛ لذا مدلهای مورد بررسی مذکور و متغیرها مجدداً آورده میشوند. رابطه زیر نیز جهت یادآوری و تغییر نماد متغیرها بیان میشود.
Ln H_t = Ln H_t^* + Û_t ↔ Ln Y_t = Ln Ŷ_t + Û_t
Ln H_t^* = β_۰+ β_۱LnMKT_t+ β_۲LnK/S_t+ β_۳LnCDR_t+ β_۴LnIMP_t+ β_۵CPD (1)
چون H_t^* به طور مستقیم قابل مشاهده و محاسبه نیست، در حقیقت معادله زیر برای H_t که تحققیافته است، برآورد میشود و از آن میتوان H_t^* را استخراج نمود.
LnH_t= α_۰+ α_۱LnMKT_t+ α_۲LnK/S_t+ α_۳LnCDR_t+ α_۴LnIMP_t+ α_۵CPD + α_۶LnH_t-n
(۲)
LnH_t = (C₁+ C₂LnPCM_t-n+ C₃LnMKT_t+ C₄LnCDR_t)(β_۰+ β_۱LnMKT_t+β_۲LnK/S_t+ β_۳LnCDR_t+ β_۴LnIMP_t+ β_۵CPD-LnH_t-n)+LnH_t-n(3)
پس از تخمین مدل (۳) که مدلی غیر خطی میباشد، میتوان ضریب تعدیل جزیی متغیر در صنایع مختلف را طبق فرمول زیر محاسبه نمود.